デイトレードのシミュレーション
利食い・損きりをきちんとすれば儲かるかどうか、プログラムを書いてシミュレーションをしてみた。ルールは簡単。一分おきにサイコロを投げて、丁が出たら株価が1円上がり、半が出たら1円下がるものとする。益出しラインと損切りラインをいろいろ変えてやってみたが、少しは儲かるようである。しかし経過を見ると、一回の取引に数十時間もかかることもある。前場の終値と後場の始値は普通違うし、ある日の終値と次の日の始値も普通違う。週末や休日をはさめば尚更だ。
悩んだ末に、
・半日ごとにポジションを清算する
・取引時間の終わりが近づいたら、新たな取引はしない
というルールを組み込んでみた。結果はこのグラフの通り。下を這い回っている赤線が損益の累計、右上がりの青線が手数料の総額である。
益出しラインや損切りラインをいろいろ変えてみたが、結果はほとんど変わらない。益出しラインを上げると勝率が落ちるし、下げると一回の儲けが減る。益出しラインに達せず時間切れ、というケースが意外と多い。
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9/19追記: 手数料は、一日3150円(松井証券)で計算しています。
